mycourse:financial_engineering
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| mycourse:financial_engineering [2022/11/07 01:08] – [教学内容] kk | mycourse:financial_engineering [2025/09/15 22:43] (当前版本) – [教学内容] kk | ||
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| - | ====== 金融工程B0300493 ====== | + | ====== 金融工程学 B0300493 ====== |
| 行 11: | 行 11: | ||
| 助教： | 助教： | ||
| - | * 江波 | + | * TBA |
| ===== 教学计划 ===== | ===== 教学计划 ===== | ||
| 行 20: | 行 20: | ||
| - | | 序号 | 主题 | 时间 | + | | 序号 | 主题 | 时间 | 练习 |
| - | | 1 | 金融工程概论| wk1 | [[http:// | + | | 1 | 金融工程概论| wk1 | [[https:// |
| - | | 2 | 现代投资组合理论 | wk2,4 | [[http:// | + | | 2 | 现代投资组合理论 | wk2-3 | [[https:// |
| - | | 3 | 资产定价与有效市场 | wk4-5 | [[http:// | + | | 3 | 资产定价与有效市场 | wk4-6 | [[https:// |
| - | | 4 | 利率、债券与互换 | wk6 | [[http://kktim.cn/teaching/fe/493/FE-L04.html|L04]],[[http:// | + | | 4 | 利率、债券与互换 | TBA| [[https://ks.wjx.top/jq/100916539.aspx|利率]], |
| - | | 5 | 远期与期货：套期保值 | wk7 | [[http:// | + | | 5 | 远期与期货：套期保值 | TBA |[[https:// |
| - | | 6 | 远期与期货：定价 | wk8 | [[http:// | + | | 6 | 远期与期货：定价 | TBA | [[https:// |
| - | | 7 | 期权基础与期权性质 | wk9-10 | + | | 7 | 期权基础与期权性质 | TBA | [[https:// |
| - | | 8 | 期权策略 | wk10 | | + | | 8 | 期权策略 | TBA | [[https:// |
| - | | 9 | 期权定价 | wk10-11 | + | | 9 | 期权定价 | TBA |
| - | | 10 | 专题：投资组合理论的新进展 | wk12 | | + | | 10 | More on Options |
| - | | 11 | 专题：因子投资 | + | |
| - | | 12 | 专题：金融工程与风险管理 | wk14-15 | | [x] | | + | |
| - | | 13 | 课程项目展示 | wk16 | [x] | [x] | | + | |
| ==== 习题课 ==== | ==== 习题课 ==== | ||
| | 序号 | 主题 | 时间 | 教室 | | | 序号 | 主题 | 时间 | 教室 | | ||
| - | | 1 | [[http:// | + | | 1 | [[http:// |
| - | | 2 | [[http:// | + | | 2 | [[http:// |
| | 3 | [[http:// | | 3 | [[http:// | ||
| | 4 | [[http:// | | 4 | [[http:// | ||
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| - Hull, John C. Options futures and other derivatives, | - Hull, John C. Options futures and other derivatives, | ||
| - 石川，刘洋溢，连祥斌. 因子投资：方法与实践[M]. 北京：电子工业出版社，2020. | - 石川，刘洋溢，连祥斌. 因子投资：方法与实践[M]. 北京：电子工业出版社，2020. | ||
| - | - Hull J. Risk management and financial institutions, | ||
| - | - McNeil A J, Frey R, Embrechts P. Quantitative risk management: concepts, techniques and tools-revised edition[M]. Princeton university press, 2015. | ||
| - | - Nagel, Stefan. Machine Learning in Asset Pricing[M]. Princeton University Press, 2021. | ||
| - | - Ashwin Rao, Tikhon Jelvis. Foundations of Reinforcement Learning with Applications in Finance[M]. Stanford University, 2022. | ||
| ===== 考核方式 ===== | ===== 考核方式 ===== | ||
| 行 58: | 行 51: | ||
| ==== 总评成绩构成 ==== | ==== 总评成绩构成 ==== | ||
| - | * 习题课：10% | + | * （线上）测验：30% |
| - | * 测验：20% | + | * 订正错题可得错题50%-80%分数 |
| + | * 课堂笔记、思维导图可得额外5%以内奖励分（总分不超过30%） | ||
| * 课程项目：20% | * 课程项目：20% | ||
| * 期末笔试：50% | * 期末笔试：50% | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 实验平台 ==== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| ==== 关于课程项目 ==== | ==== 关于课程项目 ==== | ||
| - | * 复现经典论文 | + | * 课程项目内容（**须与本课程内容密切相关**） |
| - | * 复现报告 | + | * （部分）复现经典论文 |
| - | * 小组报告 | + | * 量化交易策略（点宽AT-edu） |
| - | * 篇幅：正文3-5页（A4, | + | * 金融产品设计 |
| - | * 附件：数据来源与说明、程序代码 | + | * 探索性研究 |
| - | * 小组报告应包含以下内容：论文介绍、复现该论文的理由、复现过程、结果与比较、下一步工作 | + | * 项目报告 |
| - | * 个人报告 | + | * 篇幅：（建议）正文3-5页（A4, |
| - | * 篇幅：正文1页（A4, | + | * 附件：数据来源与说明、程序代码、对正文的补充 |
| - | * 小组报告应包含以下内容：小组分工与个人贡献、项目心得 | + | * 报告应包含以下内容： |
| + | * （以论文复现为例）论文介绍、复现该论文的理由、复现过程、结果与比较、下一步工作、项目心得 | ||
| + | * 项目展示视频 | ||
| + | * 建议10分钟左右 | ||
| * 提交报告 | * 提交报告 | ||
| * 提交方法 | * 提交方法 | ||
| * 仅需提交电子版 | * 仅需提交电子版 | ||
| - | * 以小组为单位提交 | ||
| * 提交链接：TBA | * 提交链接：TBA | ||
| * 格式要求 | * 格式要求 | ||
| - | | + | * 文件应以“学号-姓名-项目标题”格式命名 |
| - | | + | |
| * 文档应包含封面、目录 | * 文档应包含封面、目录 | ||
| - | * 封面应包含项目标题、班级、小组编号、（全体小组成员）姓名、学号等信息 | + | * 封面应包含项目标题、班级、学号、姓名等信息 |
| - | * 个人报告页应有报告人姓名 | + | * DDLs（逾期可能扣分） |
| - | * DDL：TBA | + | * 确定选题：2024-10-31 |
| + | * 提交报告、视频：2024-12-31 | ||
| ===== 主要参考文献 ===== | ===== 主要参考文献 ===== | ||
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| - Ross S. " | - Ross S. " | ||
| - Lo A W. Robert C. Merton: The First Financial Engineer[J]. Annual Review of Financial Economics, 2020, 12:1-18. | - Lo A W. Robert C. Merton: The First Financial Engineer[J]. Annual Review of Financial Economics, 2020, 12:1-18. | ||
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| - | |||
| ==== 现代投资组合理论 ==== | ==== 现代投资组合理论 ==== | ||
| 行 166: | 行 165: | ||
| - | ==== 金融工程与风险管理 ==== | ||
| - | - Longerstaey J, Spencer M. Riskmetricstm—technical document[J]. Morgan Guaranty Trust Company of New York: New York, 1996, 51: 54. | ||
| - | - Mina J, Xiao J Y. Return to RiskMetrics: | ||
| - | - Morgan J P. Creditmetrics-technical document[J]. JP Morgan, New York, 1997. | ||
| - | - Artzner P., F. Delbaen, J.-M. Eber, and D. Heath. “Coherent Measures of Risk,” Mathematical Finance, 9 (1999): 203–28. | ||
| - | - Basak, S., and A. Shapiro. “Value-at-Risk-Based Risk Management: Optimal Policies and Asset Prices,” Review of Financial Studies, 14, 2 (2001): 371–405. | ||
| - | - Jamshidian, F., and Y. Zhu. “Scenario Simulation Model: Theory and Methodology, | ||
| - | - Merton, R. C. “On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates,” Journal of Finance, 29 (1974): 449–70. | ||
mycourse/financial_engineering.1667754480.txt.gz · 最后更改: 2023/11/10 12:12 (外部编辑)