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牛市价差

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牛市价差 [2018/06/02 09:21]
valiii 创建
牛市价差 [2018/07/13 05:22] (当前版本)
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 ====== 牛市价差(bull spread) ====== ====== 牛市价差(bull spread) ======
-投资者预期股票价格将上升时选择的套利策略。投资者买进行权价较低的期权,同时卖出同品种相同到期日行权价较高的期权,以实现牛市套利。+投资者预期股票价格将上升时选择的套利策略。投资者买进行权价较低的期权,同时卖出同品种相同到期日行权价较高的期权,以实现牛市套利。((劳伦斯 G. 麦克米伦. 期权投资策略(原书第五版). 机械工业出版社;​ 2015))
 ===== 相关概念 ===== ===== 相关概念 =====
 [[熊市价差|熊市价差(bear spread)]] [[熊市价差|熊市价差(bear spread)]]
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 1.买入行权价较低的看涨期权,同时卖出同品种相同到期日行权价较高的看涨期权。 1.买入行权价较低的看涨期权,同时卖出同品种相同到期日行权价较高的看涨期权。
 套利策略如图: 套利策略如图:
-{{:​u8257p31dt20150602080938.jpg?​400|}}+{{:​u8257p31dt20150602080938.jpg?​400|}}((http://​finance.sina.com.cn/​stock/​t/​20150602/​081122324489.shtml))
  
 2.买入行权价较低的看跌期权,同时卖出同品种相同到期日行权价较高的看跌期权。 2.买入行权价较低的看跌期权,同时卖出同品种相同到期日行权价较高的看跌期权。
  
  
牛市价差.txt · 最后更改: 2018/07/13 05:22 (外部编辑)